Contraste entre técnicas tradicionales de inversión y valoración de opciones reales en ambientes de incertidumbre, utilizando el modelo de Black & Scholes y el método binomial

Abstract

Con el presente proyecto se busca contrastar la valoración de opciones reales frente a las técnicas tradicionales de flujo de caja descontado, identificando y analizando sus ventajas y desventajas en decisiones de inversión. Para esto, se utilizaron y compararon dos metodologías de valoración de opciones reales: el modelo de Black & Scholes y la de Árboles Binomiales con una y múltiples iteraciones.