Predicción del tipo de cambio COP/USD del primer semestre del año 2012 utilizando redes neuronales artificiales y simulación de Monte Carlo

Abstract

El presente trabajo tiene por objetivo predecir el tipo de cambio COP/USD del primer semestre del año 2012 utilizando Redes Neuronales Artificiales (RNA«s) y Simulación de Monte Carlo, para lo cual se analizó las relaciones existentes entre diferentes variables, encontrando conclusiones basadas en los resultados obtenidos y utilizando información histórica relacionada con variables económicas y financieras. Para la construcción de los modelos se utilizó el software MATLAB, al cual se ingresó la serie histórica de las cotizaciones diarias del tipo de cambio COP/USD y de las demás variables financieras y económicas del periodo comprendido entre los años 2005 y 2011, con el fin de realizar las estimaciones para predecir el tipo de cambio vigente en el primer semestre del año 2012. Los resultados obtenidos demuestran que las RNA«s tienen un mayor poder predictivo que la Simulación de Monte Carlo.